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优化因子策略指数即将在内地面世
2013-03-11 13:52:23 来源：智闻网评论：0 点击：

中证指数有限公司和Axioma公司日前签署合作协议，双方将在内地及大中华市场合作开发优化因子指数，将填补内地及大中华市场优化因子指数的空缺，丰富指数化投资产品的选择，也将为资产组合管理提供新的工具和思路。据了解，Axioma公司总部位于美国纽约，是专精于提供风险模

　　中证指数有限公司和Axioma公司日前签署合作协议，双方将在内地及大中华市场合作开发优化因子指数，将填补内地及大中华市场优化因子指数的空缺，丰富指数化投资产品的选择，也将为资产组合管理提供新的工具和思路。

　　据了解，Axioma公司总部位于美国纽约，是专精于提供风险模型和组合优化等数量化投资工具的金融咨询商。作为构成优化因子指数的核心技术，Axioma的优化技术和风险模型在美国资产管理者中具有良好的应用，深受投资者青睐。

　　与传统因子指数不同，优化因子指数采用了Axioma优化技术和风险模型计算因子，能够在保持其他因子中性时，实现特定因子风险敞口最大，从而提供更为纯粹的因子收益。而且，优化因子指数还可作为评估、度量和管理风险的重要工具，广泛应用于资产配置、风险对冲以及投资交易等领域。

　　首批合作开发的指数选取了成长、价值、波动和预测贝塔四个因子。其中，优化成长、价值、高低波动指数在实现相应因子最大倾斜时，最低限度降低了其他因子的干扰；而优化高低预测贝塔指数则基于量化模型对贝塔因子的分解，计算预测贝塔，这与采用历史数据计算贝塔因子的传统理念显著不同。据悉，上述指数将于近期对外发布。（黄婷）

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